PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITGX с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITGX с HXQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).

EITGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EITGX и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITGX и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund		-5.59%16.79%25.27%28.37%-20.01%24.78%23.13%29.50%-5.19%22.44%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-4.89%20.56%25.24%54.61%-32.67%27.13%48.50%38.86%-1.58%31.62%
Разные валюты инструментов

EITGX торгуется в USD, в то время как HXQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EITGX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью -4.89%.

EITGX

1 день
3.16%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-3.37%
1 год
14.39%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.68%
10 лет*
13.56%

HXQ.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.72%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с EITGX:
EITGX с VOOGEITGX с FASGXEITGX с ACIHXEITGX с ADXEITGX с AMRGXEITGX с ASFYXEITGX с BBLIX
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQQM

Сравнение комиссий EITGX и HXQ.TO

EITGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.

EITGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Доходность на риск

EITGX vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITGX
Ранг доходности на риск EITGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITGX c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITGXHXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.05

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.90

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

7.05

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITGX vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITGX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITGX и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITGXHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.39

Корреляция

Корреляция между EITGX и HXQ.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITGX и HXQ.TO

Дивидендная доходность EITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund		2.49%2.35%1.74%0.67%0.74%0.39%0.69%0.92%1.04%0.97%1.14%1.18%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EITGX и HXQ.TO

Максимальная просадка EITGX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITGX и HXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EITGXHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-31.60%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.97%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-31.60%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-8.56%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-5.82%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.36%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EITGX и HXQ.TO

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) составляет 5.71%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что EITGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITGXHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.68%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.91%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

22.77%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

22.54%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

22.48%

-4.17%