Сравнение EITEX с VIESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX).
EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EITEX и VIESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EITEX и VIESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -0.06% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
Доходность по периодам
С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VIESX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям VIESX по среднегодовой доходности: 6.66% против 9.45% соответственно.
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
VIESX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EITEX и VIESX
EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VIESX в 1.51%.
Доходность на риск
EITEX vs. VIESX — Ранг доходности на риск
EITEX
VIESX
Сравнение EITEX c VIESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EITEX | VIESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.82 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.18 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.91 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 2.82 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EITEX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.82 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.15 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EITEX и VIESX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EITEX и VIESX
Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VIESX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.79% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок EITEX и VIESX
Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки VIESX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и VIESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EITEX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -35.10% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -10.58% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -35.10% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -35.10% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -8.91% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -9.81% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.41% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EITEX и VIESX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что EITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EITEX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.08% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.38% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 12.48% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 13.13% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 13.19% | +0.50% |