PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с USEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с USEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и USAA Emerging Markets Fund (USEMX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и USEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и USAA Emerging Markets Fund (USEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и USEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у USEMX с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям USEMX по среднегодовой доходности: 6.66% против 8.46% соответственно.

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

USAA Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX
Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с GQGPXUSEMX с FCEEXUSEMX с HLFMXUSEMX с USNQX

Сравнение комиссий EITEX и USEMX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии USEMX в 1.47%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EITEX vs. USEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c USEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и USAA Emerging Markets Fund (USEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXUSEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.05

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.63

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.84

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

11.29

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. USEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USEMX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и USEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXUSEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.27

+0.25

Корреляция

Корреляция между EITEX и USEMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и USEMX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности USEMX в 8.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и USEMX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, примерно равная максимальной просадке USEMX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и USEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXUSEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-64.84%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-12.93%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-35.49%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-40.29%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-10.62%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-19.39%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.26%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и USEMX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 5.94%, в то время как у USAA Emerging Markets Fund (USEMX) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXUSEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

9.03%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

13.82%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

18.31%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

16.42%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

17.55%

-3.86%