PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с SFENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 6.66% против 10.08% соответственно.

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX

Сравнение комиссий EITEX и SFENX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Доходность на риск

EITEX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXSFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.86

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.45

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.27

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

9.76

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.86

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между EITEX и SFENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и SFENX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SFENX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и SFENX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и SFENX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-47.19%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-12.41%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-29.26%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-39.59%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-7.03%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-13.00%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.91%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и SFENX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 5.94%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.37%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

10.46%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

15.50%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

15.37%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

16.99%

-3.30%