Сравнение EISMX с SECUX
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EISMX returned 9.86%/yr vs 10.73%/yr for SECUX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности EISMX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.73% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.86%
SECUX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам EISMX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 1.36% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 13.34% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between EISMX and SECUX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between EISMX and SECUX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EISMX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
EISMX
SECUX
Сравнение EISMX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EISMX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.64 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 5.38 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EISMX и SECUX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EISMX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -71.68% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -9.17% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -25.43% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -37.80% | +17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -38.56% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -3.46% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -18.35% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.79% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и SECUX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.40%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EISMX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.03% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 13.69% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 16.91% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 21.59% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 21.19% | -2.37% |
Сравнение комиссий EISMX и SECUX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и SECUX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.34% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
EISMX and SECUX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECUX has higher volatility (5.03%) compared to EISMX (4.40%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EISMX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор