Сравнение EISIX с FAOAX
EISIX (Carillon ClariVest International Stock Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EISIX returned 12.17%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EISIX charges 0.96%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности EISIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 12.17% против 7.17% соответственно.
EISIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 22.79%
- 6 месяцев
- 26.31%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 29.02%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 12.17%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам EISIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 22.79% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between EISIX and FAOAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between EISIX and FAOAX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EISIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
EISIX
FAOAX
Сравнение EISIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.96 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.28 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | -0.48 | +16.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | -0.22 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.20 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и FAOAX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EISIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -60.03% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -7.29% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -13.99% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -36.50% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -36.50% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -5.87% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -14.55% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.00% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и FAOAX
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EISIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 0.00% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 3.98% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 9.14% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.72% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.68% | +0.01% |
Сравнение комиссий EISIX и FAOAX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и FAOAX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.44% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
EISIX and FAOAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISIX has higher volatility (5.90%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, EISIX dropped -39.30% vs FAOAX's -60.03%.
EISIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EISIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор