PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISIX с CIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISIX с CIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EISIX (Carillon ClariVest International Stock Fund) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EISIX returned 12.26%/yr vs 10.46%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EISIX charges 0.96%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.

Доходность

Сравнение доходности EISIX и CIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISIX показывает доходность 23.83%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 34.54%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции CIGIX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.46% соответственно.

EISIX

1 день
1.24%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.83%
6 месяцев
27.70%
1 год
50.10%
3 года*
29.39%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.26%

CIGIX

1 день
0.26%
1 месяц
13.78%
С начала года
34.54%
6 месяцев
37.88%
1 год
48.17%
3 года*
25.69%
5 лет*
4.90%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISIX и CIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		23.83%39.31%14.86%20.02%-11.83%17.84%2.92%18.66%-17.86%27.57%
CIGIX
Calamos International Growth Fund		34.54%23.11%12.51%15.33%-30.54%-8.98%44.95%29.69%-20.93%39.54%

Correlation

The correlation between EISIX and CIGIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.89

The correlation between EISIX and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest International Stock Fund

Calamos International Growth Fund

Часто сравнивают с EISIX:
EISIX с OAKIXEISIX с FENIEISIX с FMIJXEISIX с FDDEISIX с IDVOEISIX с SCHFEISIX с FZILX
Часто сравнивают с CIGIX:
CIGIX с FIVQXCIGIX с STEZXCIGIX с CIGEXCIGIX с CPLIXCIGIX с CMNIXCIGIX с CHYCIGIX с CIHEX

Доходность на риск

EISIX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISIX
Ранг доходности на риск EISIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CIGIX
Ранг доходности на риск CIGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISIX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISIXCIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.09

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
2.84

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.01

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

11.14

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISIX vs. CIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISIX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа CIGIX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISIX и CIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISIXCIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.09

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.23

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EISIX и CIGIX

Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и CIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISIXCIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-64.46%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-15.88%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-19.38%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-50.15%

+23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-50.15%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-15.29%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.28%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EISIX и CIGIX

Текущая волатильность для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) составляет 5.80%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что EISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISIXCIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

9.54%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

19.73%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

22.82%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

21.07%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

19.98%

-3.28%

Сравнение комиссий EISIX и CIGIX

EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CIGIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISIX и CIGIX

Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CIGIX в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGIX
Calamos International Growth Fund		10.02%13.49%4.54%0.28%0.00%0.33%5.42%0.00%13.25%3.76%0.00%0.13%
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.42%3.00%3.83%2.95%0.87%1.81%1.09%2.39%1.81%1.36%2.31%0.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EISIX and CIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIGIX has higher volatility (9.54%) compared to EISIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, EISIX dropped -39.30% vs CIGIX's -64.46%.

EISIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISIX и CIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор