Сравнение EISIX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 6.55% соответственно.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и ANDIX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
EISIX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
EISIX
ANDIX
Сравнение EISIX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.22 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.72 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.68 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 6.23 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.22 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.42 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и ANDIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и ANDIX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности ANDIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и ANDIX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -27.59% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -8.76% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -27.59% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -27.59% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -6.09% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.33% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.37% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и ANDIX
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 5.71% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 8.44% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 13.12% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 12.79% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 13.46% | +3.11% |