PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRRX с VTIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRRX с VTIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) and VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, EIRRX returned 3.81%/yr vs 3.05%/yr for VTIPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRRX charges 0.64%/yr vs 0.14%/yr for VTIPX.

Доходность

Сравнение доходности EIRRX и VTIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRRX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у VTIPX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции EIRRX превзошли акции VTIPX по среднегодовой доходности: 3.81% против 3.05% соответственно.

EIRRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.95%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.67%
10 лет*
3.81%

VTIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.48%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.27%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRRX и VTIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		1.64%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		1.99%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%

Correlation

The correlation between EIRRX and VTIPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.76

The correlation between EIRRX and VTIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с ANGLXEIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с CATEIRRX с CMIEIRRX с FIPDX
Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYXVTIPX с SPYVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с TIP

Доходность на риск

EIRRX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRRX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRRXVTIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.07

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
5.17

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.65

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

6.44

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.43

25.13

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRRX vs. VTIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRRX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIPX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRRX и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRRXVTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

1.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.03

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EIRRX и VTIPX

Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и VTIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRRXVTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-5.36%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-0.72%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.67%

-0.95%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-5.36%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

-5.36%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.11%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.18%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRRX и VTIPX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRRXVTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.52%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.09%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

1.51%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

2.66%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

2.22%

+0.54%

Сравнение комиссий EIRRX и VTIPX

EIRRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTIPX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRRX и VTIPX

Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VTIPX в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.07%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.48%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIRRX and VTIPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIPX has higher volatility (0.52%) compared to EIRRX (0.45%). In terms of maximum drawdown, EIRRX dropped -10.27% vs VTIPX's -5.36%.

VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRRX и VTIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор