Сравнение EIRL с EUDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).
EIRL и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и EUDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 7.13% против 5.28% соответственно.
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и EUDV
EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.
Доходность на риск
EIRL vs. EUDV — Ранг доходности на риск
EIRL
EUDV
Сравнение EIRL c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.45 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.73 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.65 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 1.73 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.45 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и EUDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и EUDV
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EUDV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и EUDV
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EUDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -37.51% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -10.63% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -37.51% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -37.51% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -6.25% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.69% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.03% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и EUDV
iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.04% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 9.94% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 15.78% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.00% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 17.34% | +4.29% |