PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с EILGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRAX с EILGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) and EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) are both mutual funds - EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance, while EILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIRAX returned 6.12%/yr vs 13.42%/yr for EILGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRAX charges 0.93%/yr vs 0.78%/yr for EILGX.

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и EILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у EILGX с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям EILGX по среднегодовой доходности: 6.12% против 13.42% соответственно.

EIRAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.18%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.22%
3 года*
10.03%
5 лет*
3.69%
10 лет*
6.12%

EILGX

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-9.76%
1 год
-7.27%
3 года*
7.82%
5 лет*
5.40%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRAX и EILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		7.24%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		-11.08%10.85%10.63%25.66%-20.27%30.41%27.18%38.37%8.31%27.41%

Correlation

The correlation between EIRAX and EILGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.79

The correlation between EIRAX and EILGX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EAIIXEIRAX с EIFVXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EVCGX
Часто сравнивают с EILGX:
EILGX с FGTAXEILGX с FXAIXEILGX с TANEILGX с FAGCXEILGX с QCLNEILGX с ^GSPCEILGX с EELDX

Доходность на риск

EIRAX vs. EILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EILGX
Ранг доходности на риск EILGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c EILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXEILGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.58

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-0.73

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.92

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.47

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

-1.13

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. EILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа EILGX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и EILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXEILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.58

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и EILGX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки EILGX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и EILGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRAXEILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-51.01%

+31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-14.90%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-14.90%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-27.35%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-30.85%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-13.04%

+12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.12%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

6.26%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и EILGX

Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) составляет 2.77%, в то время как у Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRAXEILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.87%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

9.52%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

12.24%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

16.73%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

17.91%

-8.81%

Сравнение комиссий EIRAX и EILGX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EILGX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и EILGX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности EILGX в 17.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		17.31%15.39%4.34%0.57%0.32%2.18%0.62%0.17%19.72%54.05%17.75%23.15%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.61%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%

Часто задаваемые вопросы

EIRAX and EILGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EILGX has higher volatility (3.87%) compared to EIRAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, EIRAX dropped -19.85% vs EILGX's -51.01%.

EIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRAX и EILGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор