PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с EILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRAX с EILGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX).

EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и EILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRAX и EILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-0.95%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		-10.33%10.85%10.63%25.66%-20.27%30.41%27.18%38.37%8.31%27.41%

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у EILGX с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям EILGX по среднегодовой доходности: 5.60% против 13.60% соответственно.

EIRAX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.61%
1 год
11.35%
3 года*
7.13%
5 лет*
2.77%
10 лет*
5.60%

EILGX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-10.33%
6 месяцев
-8.86%
1 год
-1.14%
3 года*
8.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с EBABXEIRAX с ECHIXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX
Часто сравнивают с EILGX:
EILGX с FXAIXEILGX с FGTAXEILGX с TANEILGX с FAGCXEILGX с QCLNEILGX с ^GSPCEILGX с AMRGX

Сравнение комиссий EIRAX и EILGX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EILGX в 0.78%.

EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

Доходность на риск

EIRAX vs. EILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EILGX
Ранг доходности на риск EILGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c EILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXEILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.03

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.07

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.04

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

-0.15

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. EILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа EILGX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и EILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXEILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.03

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между EIRAX и EILGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и EILGX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности EILGX в 17.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.83%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		17.16%15.39%4.34%0.57%0.32%2.18%0.62%0.17%19.72%54.05%17.75%23.15%

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и EILGX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки EILGX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и EILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRAXEILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-51.01%

+31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-14.90%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-27.35%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-30.85%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-12.30%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.09%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.44%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и EILGX

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) имеют волатильность 4.59% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRAXEILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.74%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

9.01%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

16.06%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

16.69%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

17.87%

-8.80%