Сравнение EIRAX с EILGX
EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) and EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) are both mutual funds - EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance, while EILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIRAX returned 6.30%/yr vs 13.88%/yr for EILGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRAX charges 0.93%/yr vs 0.78%/yr for EILGX.
Доходность
Сравнение доходности EIRAX и EILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIRAX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у EILGX с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям EILGX по среднегодовой доходности: 6.30% против 13.88% соответственно.
EIRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 6.30%
EILGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам EIRAX и EILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 6.29% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -11.31% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
Correlation
The correlation between EIRAX and EILGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between EIRAX and EILGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIRAX vs. EILGX — Ранг доходности на риск
EIRAX
EILGX
Сравнение EIRAX c EILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIRAX | EILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.46 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -0.99 | +9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIRAX и EILGX
Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки EILGX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и EILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIRAX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -51.01% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -15.18% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -15.18% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -27.35% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -30.85% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -13.26% | +11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -7.13% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 6.94% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRAX и EILGX
Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) составляет 3.86%, в то время как у Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIRAX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.14% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 10.27% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 12.63% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.93% | 16.80% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 17.91% | -8.85% |
Сравнение комиссий EIRAX и EILGX
EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EILGX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRAX и EILGX
Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EILGX в 17.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.35% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.64% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
EIRAX and EILGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EILGX has higher volatility (5.14%) compared to EIRAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, EIRAX dropped -19.85% vs EILGX's -51.01%.
EIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIRAX и EILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор