Сравнение EIPX с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
EIPX и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 2.90% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 17.92%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и XLEI
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
EIPX vs. XLEI — Ранг доходности на риск
EIPX
XLEI
Сравнение EIPX c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 3.50 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и XLEI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и XLEI
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности XLEI в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и XLEI
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -5.31% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.02% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.95% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 11.73% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 11.73% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 11.73% | +3.46% |