PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds. EIPX is actively managed, while XLEI is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и XLEI

2026 (YTD)2025
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%2.90%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between EIPX and XLEI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов EIPX и XLEI

Секторы
EIPX
XLEI

Энергетика

69.5%

-

Коммунальные услуги

26.1%

-

Промышленность

4.2%

-

Технологии

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
69.5%
XLEI

-

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
XLEI

-

Промышленность

EIPX
4.2%
XLEI

-

Технологии

EIPX
0.2%
XLEI

-

Сырьевые материалы

EIPX

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

EIPX

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

XLEI

-

Финансовые услуги

EIPX

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

EIPX

-

XLEI

-

Недвижимость

EIPX

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

EIPX vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

2.67

-1.46

Просадки

Сравнение просадок EIPX и XLEI

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-7.98%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.75%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.52%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

13.13%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

13.13%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

13.13%

+1.92%

Сравнение комиссий EIPX и XLEI

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и XLEI

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and XLEI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 2.66% for EIPX.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор