Сравнение EIPX с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
EIPX и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 8.06% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 17.03%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и SETM
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
EIPX vs. SETM — Ранг доходности на риск
EIPX
SETM
Сравнение EIPX c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 3.14 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.25 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.56 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 18.61 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.14 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.55 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и SETM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и SETM
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SETM в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и SETM
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -42.81% | +27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -25.85% | +10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -14.72% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -14.59% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 7.72% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и SETM
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 16.58% | -13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 36.76% | -28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 45.86% | -29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 36.22% | -21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 36.22% | -21.03% |