PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPIX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPIX с RYEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

EIPIX управляется EIP Funds. Фонд был запущен 21 авг. 2006 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPIX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPIX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		18.96%11.31%26.74%6.25%16.19%21.80%-9.85%23.09%-11.68%-0.68%
RYEIX
Rydex Energy Fund		37.40%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, EIPIX показывает доходность 18.96%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 37.40%.

EIPIX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.86%
С начала года
18.96%
6 месяцев
19.69%
1 год
23.90%
3 года*
21.08%
5 лет*
18.28%
10 лет*
—

RYEIX

1 день
-1.73%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
37.42%
1 год
44.04%
3 года*
16.65%
5 лет*
21.40%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIP Growth and Income Fund (NEW)

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с EIPIX:
EIPIX с KYNEIPIX с MLPD.LEIPIX с SDOGEIPIX с FSGGXEIPIX с SGOVEIPIX с VDADXEIPIX с FSENX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий EIPIX и RYEIX

EIPIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)

Доходность на риск

EIPIX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPIX
Ранг доходности на риск EIPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPIX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.80

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.29

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.19

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

7.78

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPIX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPIX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.81

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.18

+0.36

Корреляция

Корреляция между EIPIX и RYEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPIX и RYEIX

Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		13.21%15.71%7.60%4.09%25.10%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок EIPIX и RYEIX

Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-83.50%

+39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-20.09%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-26.94%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.73%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-28.77%

+23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.65%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPIX и RYEIX

Текущая волатильность для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) составляет 2.88%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.16%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

14.08%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

25.16%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

26.72%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

31.88%

-13.04%