Сравнение EIPI с ROCY
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.35%/yr for ROCY.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и ROCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и ROCY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 1.06% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 11.21% |
Correlation
The correlation between EIPI and ROCY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. ROCY — Ранг доходности на риск
EIPI
ROCY
Сравнение EIPI c ROCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | ROCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 6.11 | -4.56 |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и ROCY
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки ROCY в -3.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и ROCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -3.35% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.01% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.33% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и ROCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 10.85% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 10.85% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 10.85% | +2.23% |
Сравнение комиссий EIPI и ROCY
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ROCY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и ROCY
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности ROCY в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and ROCY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.35% for ROCY.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и ROCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор