PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPI с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с RDVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. EIPI is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past year, EIPI returned 19.90% vs 32.50% for RDVY. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%.

EIPI

1 день
-1.03%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
7.48%
С начала года
15.54%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.66%

RDVY

1 день
0.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
16.51%
С начала года
20.51%
1 год
32.50%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.20%
10 лет*
16.30%
Всё время*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIPI

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
$3.35M$2.85M$2.19M

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF
$91.69M$83.15M$85.66M

Сравнение доходности по годам EIPI и RDVY

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%13.14%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		20.51%18.90%10.55%

Correlation

The correlation between EIPI and RDVY is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.36

Over the past year, the correlation between EIPI and RDVY has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIPI и RDVY

Секторы
EIPI
RDVY

Энергетика

62.6%
2.8%

Коммунальные услуги

32.1%
1.4%

Промышленность

4.7%
12.5%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

38.9%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Энергетика

EIPI
62.6%
RDVY
2.8%

Коммунальные услуги

EIPI
32.1%
RDVY
1.4%

Промышленность

EIPI
4.7%
RDVY
12.5%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
RDVY

-

Коммуникационные услуги

EIPI

-

RDVY
4.2%

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

RDVY
11.1%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

RDVY
2.8%

Финансовые услуги

EIPI

-

RDVY
38.9%

Здравоохранение

EIPI

-

RDVY
5.6%

Недвижимость

EIPI

-

RDVY

-

Технологии

EIPI

-

RDVY
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с SPUTEIPI с MLPD.L
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

EIPI vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EIPI c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPIRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.23

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.16

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.61

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

15.16

-3.08

EIPI vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPI и RDVY

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-40.60%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-9.04%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

0.00%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.94%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.15%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и RDVY

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 3.15%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.75%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

11.38%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

14.62%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

18.94%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

21.03%

-8.03%

Сравнение комиссий EIPI и RDVY

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и RDVY

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности RDVY в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.80%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.81%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and RDVY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.75%) compared to EIPI (3.15%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs RDVY's -40.60%.

On 1-year performance, RDVY leads with 32.50% vs 19.90% for EIPI. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVY has performed better with a 32.50% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.81% for RDVY.

EIPI is categorized as Derivative Income, while RDVY is Dividend. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор