PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIPCX с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и SRUUF


2026 (YTD)20252024202320222021
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I
17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%5.90%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.


EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Сравнение комиссий EIPCX и SRUUF

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SRUUF в 0.70%.


Доходность на риск

EIPCX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIPCXSRUUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.05

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.59

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

1.82

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

4.50

+8.70

EIPCX vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIPCXSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.05

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между EIPCX и SRUUF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и SRUUF

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I
11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и SRUUF

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и SRUUF.


Загрузка...

Показатели просадок


EIPCXSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-48.68%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-22.98%

+13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-19.31%

+18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-21.87%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

9.30%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и SRUUF

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIPCXSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

11.09%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

27.44%

-15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

37.95%

-23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

42.27%

-27.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

42.27%

-28.97%