PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINFX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINFX с IIBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).

EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EINFX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Income Fund (EINFX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EINFX и IIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EINFX на уровне -0.45% и IIBAX на уровне -0.45%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям IIBAX по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.86% соответственно.

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%

IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Income Fund

Voya Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX
Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FIPDXIIBAX с FXAIXIIBAX с vooIIBAX с VOO

Сравнение комиссий EINFX и IIBAX

EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

EINFX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINFX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINFXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.73

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.94

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

2.57

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINFX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIBAX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINFX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINFXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.90

-0.11

Корреляция

Корреляция между EINFX и IIBAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINFX и IIBAX

Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IIBAX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EINFX и IIBAX

Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, примерно равная максимальной просадке IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и IIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EINFXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-20.34%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.05%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-20.01%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-20.34%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-2.95%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.88%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.12%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EINFX и IIBAX

Текущая волатильность для Elfun Income Fund (EINFX) составляет 1.62%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что EINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EINFXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.77%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.74%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.89%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

5.94%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.00%

+0.22%