PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINFX с GIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINFX с GIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).

EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EINFX и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Income Fund (EINFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EINFX и GIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям GIBIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.96% соответственно.

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Income Fund

Guggenheim Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с AMFIXEINFX с PDBZX
Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO

Сравнение комиссий EINFX и GIBIX

EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GIBIX в 0.50%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

EINFX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINFX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINFXGIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.09

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.57

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.92

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

5.96

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINFX vs. GIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIBIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINFX и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINFXGIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.09

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.92

-0.13

Корреляция

Корреляция между EINFX и GIBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINFX и GIBIX

Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GIBIX в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%

Просадки

Сравнение просадок EINFX и GIBIX

Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и GIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EINFXGIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-21.44%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.99%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-21.44%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-21.44%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-2.30%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.44%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.96%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EINFX и GIBIX

Elfun Income Fund (EINFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) имеют волатильность 1.62% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EINFXGIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.58%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.54%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.34%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

5.81%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

4.74%

+0.48%