Сравнение EINC с MGNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).
EINC и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EINC и MGNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 44.97% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 17.82% | 50.57% | 22.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
MGNR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 75.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и MGNR
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.
Доходность на риск
EINC vs. MGNR — Ранг доходности на риск
EINC
MGNR
Сравнение EINC c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.75 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.21 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.80 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 21.49 | -16.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.75 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.73 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между EINC и MGNR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и MGNR
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности MGNR в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.99% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и MGNR
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и MGNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -22.06% | -65.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -16.06% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.73% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -4.01% | -40.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.58% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и MGNR
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 8.76% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 19.87% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 27.73% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 25.39% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 25.39% | +0.09% |