Сравнение EINC с MGNR
EINC (VanEck Energy Income ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. EINC is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, EINC returned 29.22% vs 74.30% for MGNR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EINC charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности EINC и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EINC показывает доходность 26.33%, а MGNR немного ниже – 25.87%.
EINC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 26.33%
- 6 месяцев
- 24.35%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 11.62%
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EINC и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 26.33% | 7.11% | 44.97% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 50.57% | 22.78% |
Correlation
The correlation between EINC and MGNR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between EINC and MGNR has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. MGNR — Ранг доходности на риск
EINC
MGNR
Сравнение EINC c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 6.03 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 24.40 | -14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.25 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.76 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок EINC и MGNR
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -22.06% | -65.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -12.38% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.77% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.28% | -3.86% | -40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.05% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и MGNR
VanEck Energy Income ETF (EINC) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеют волатильность 6.52% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.57% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 17.65% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 23.01% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 25.01% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 25.01% | +0.42% |
Сравнение комиссий EINC и MGNR
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и MGNR
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности MGNR в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.50% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and MGNR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNR has higher volatility (6.57%) compared to EINC (6.52%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, MGNR leads with 74.30% vs 29.22% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 74.30% return vs 29.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.
EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.07% for MGNR.
They also come from different issuers: VanEck and American Beacon. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.75% for MGNR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EINC и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор