PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с FLMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с FLMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while FLMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. EINC is passively managed, while FLMI is actively managed. Over the past 5 years, EINC returned 21.18%/yr vs 2.17%/yr for FLMI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EINC charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for FLMI.

Доходность

Сравнение доходности EINC и FLMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у FLMI с доходностью 2.47%.

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%

FLMI

1 день
-0.04%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.68%
1 год
7.87%
3 года*
5.72%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и FLMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%1.19%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		2.47%5.89%4.91%7.89%-10.23%4.06%6.11%6.71%0.29%-0.02%

Correlation

The correlation between EINC and FLMI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г.

0.01

The correlation between EINC and FLMI shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с FLMI:
FLMI с CGMUFLMI с HYDFLMI с SHYDFLMI с CGSMFLMI с XMPTFLMI с JMSTFLMI с HIMU

Доходность на риск

EINC vs. FLMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FLMI
Ранг доходности на риск FLMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c FLMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EINCFLMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.70

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.10

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.73

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

9.81

-0.18

EINC vs. FLMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMI равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и FLMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EINC и FLMI

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и FLMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCFLMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-14.66%

-72.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-2.90%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-5.31%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-14.66%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.17%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.15%

-2.81%

-41.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.80%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и FLMI

VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCFLMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

0.67%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

2.06%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

2.93%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

4.43%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

4.71%

+20.72%

Сравнение комиссий EINC и FLMI

EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLMI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и FLMI

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FLMI в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		3.87%3.89%4.08%3.71%3.08%2.22%2.09%2.71%2.41%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EINC and FLMI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.51%) compared to FLMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs FLMI's -14.66%.

On 5-year performance, EINC leads with 21.18% vs 2.17% for FLMI. On fees, FLMI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 21.18% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

FLMI has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.51% for EINC.

EINC is categorized as Energy Equities, while FLMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.30% for FLMI.

FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и FLMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор