Сравнение EIMAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EIMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EIMAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | -0.44% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EIMAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EIMAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.49% против 14.14% соответственно.
EIMAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.49%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMAX и VOO
EIMAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EIMAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
EIMAX
VOO
Сравнение EIMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.01 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.55 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 7.31 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.71 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EIMAX и VOO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMAX и VOO
Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.65% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EIMAX и VOO
Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -33.99% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -11.98% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -24.52% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.67% | -33.99% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -5.55% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.72% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.55% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMAX и VOO
Текущая волатильность для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.34% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 9.47% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 18.11% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 16.82% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 17.99% | -13.80% |