Сравнение EIMAX с E
EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) is Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, EIMAX returned 1.58%/yr vs 11.71%/yr for E. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EIMAX и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIMAX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 45.08%. За последние 10 лет акции EIMAX уступали акциям E по среднегодовой доходности: 1.58% против 11.71% соответственно.
EIMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.58%
E
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 45.08%
- 6 месяцев
- 47.92%
- 1 год
- 87.50%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам EIMAX и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 1.63% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
E Eni S.p.A. | 45.08% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between EIMAX and E is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1995 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMAX vs. E — Ранг доходности на риск
EIMAX
E
Сравнение EIMAX c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMAX | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.61 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 9.45 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 31.99 | -23.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMAX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.88 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.97 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EIMAX и E
Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMAX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -70.53% | +41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -9.30% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -20.13% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -33.71% | +19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.67% | -61.59% | +46.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -5.56% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -23.08% | +19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.74% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMAX и E
Текущая волатильность для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) составляет 1.11%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMAX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 7.41% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 19.58% | -17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 22.70% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 25.03% | -20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 28.33% | -24.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMAX и E
Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности E в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.48% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.60% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
EIMAX and E have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (7.41%) compared to EIMAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, EIMAX dropped -29.25% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIMAX и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор