PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMAX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMAX с EAPCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both mutual funds - EIMAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIMAX returned 1.58%/yr vs 10.77%/yr for EAPCX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EIMAX charges 0.48%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.

Доходность

Сравнение доходности EIMAX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIMAX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции EIMAX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 1.58% против 10.77% соответственно.

EIMAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.27%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.58%

EAPCX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.73%
С начала года
21.53%
6 месяцев
23.58%
1 год
40.49%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMAX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		1.63%3.76%1.37%5.06%-9.61%0.57%4.60%7.01%0.65%4.67%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		21.53%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Correlation

The correlation between EIMAX and EAPCX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

-0.04

The correlation between EIMAX and EAPCX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с EIMAX:
EIMAX с VOOEIMAX с EIBLXEIMAX с IWDA.ASEIMAX с EEIMAX с EIAMXEIMAX с EIDOXEIMAX с ETSIX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с EIPCXEAPCX с SWAGX

Доходность на риск

EIMAX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMAX
Ранг доходности на риск EIMAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMAX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMAXEAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.94

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.74

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

5.63

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

19.91

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMAX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMAX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMAX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMAXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.97

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EIMAX и EAPCX

Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и EAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMAXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.25%

-52.59%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-7.22%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-10.57%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-18.05%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.67%

-28.81%

+14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-4.56%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-22.76%

+18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.04%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMAX и EAPCX

Текущая волатильность для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) составляет 1.11%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMAXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

4.13%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

11.61%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

13.84%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

14.63%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

13.26%

-9.06%

Сравнение комиссий EIMAX и EAPCX

EIMAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMAX и EAPCX

Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности EAPCX в 10.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.89%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		3.60%4.52%4.15%2.39%2.62%2.01%2.58%3.46%3.27%3.41%3.65%3.70%

Часто задаваемые вопросы

EIMAX and EAPCX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPCX has higher volatility (4.13%) compared to EIMAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, EIMAX dropped -29.25% vs EAPCX's -52.59%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMAX и EAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор