Сравнение EIM с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
EIM управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 дек. 1993 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EIM и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIM и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 1.02% | -0.08% | 8.21% | 1.66% | -19.82% | 4.35% | 10.53% | 18.91% | -5.30% | 6.44% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EIM показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции EIM превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.23% соответственно.
EIM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.77%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIM и DFSMX
EIM берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EIM vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
EIM
DFSMX
Сравнение EIM c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIM | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 3.68 | -3.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 6.50 | -6.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 3.20 | -2.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.59 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 21.82 | -20.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIM | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 3.68 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 2.08 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.60 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.78 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между EIM и DFSMX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIM и DFSMX
Дивидендная доходность EIM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 6.30% | 6.27% | 5.65% | 4.07% | 4.87% | 4.38% | 4.29% | 4.00% | 4.98% | 5.48% | 5.64% | 5.90% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок EIM и DFSMX
Максимальная просадка EIM за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIM и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIM | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -2.66% | -49.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -0.39% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -1.67% | -30.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -1.69% | -30.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -0.06% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -0.24% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.10% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIM и DFSMX
Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что EIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIM | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 0.11% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 0.35% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 0.68% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 0.78% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 0.77% | +10.75% |