Сравнение EIM с NMS
EIM (Eaton Vance Municipal Bond Fund) and NMS (Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, EIM returned 1.57%/yr vs 1.97%/yr for NMS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EIM charges 0.01%/yr vs 0.03%/yr for NMS.
Доходность
Сравнение доходности EIM и NMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIM показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у NMS с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции EIM уступали акциям NMS по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.97% соответственно.
EIM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 1.57%
NMS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам EIM и NMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 3.54% | -0.08% | 8.21% | 1.66% | -19.82% | 4.35% | 10.53% | 18.91% | -5.30% | 6.44% |
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 7.31% | 2.10% | 19.59% | 1.57% | -21.89% | 5.47% | 5.80% | 25.72% | -13.31% | -1.58% |
Correlation
The correlation between EIM and NMS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between EIM and NMS shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIM vs. NMS — Ранг доходности на риск
EIM
NMS
Сравнение EIM c NMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIM | NMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.38 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 15.35 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIM | NMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.91 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EIM и NMS
Максимальная просадка EIM за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки NMS в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIM и NMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIM | NMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -38.76% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -2.84% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -17.28% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -38.76% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -38.76% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -3.69% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -10.71% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.99% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIM и NMS
Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) имеют волатильность 2.78% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIM | NMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.65% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 5.25% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 8.02% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 13.43% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 14.58% | -3.03% |
Сравнение комиссий EIM и NMS
EIM берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NMS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIM и NMS
Дивидендная доходность EIM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности NMS в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 6.21% | 6.27% | 5.65% | 4.07% | 4.87% | 4.38% | 4.29% | 4.00% | 4.98% | 5.48% | 5.64% | 5.90% |
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 6.69% | 7.29% | 6.05% | 4.03% | 5.24% | 4.19% | 3.93% | 4.05% | 5.52% | 5.20% | 4.68% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
EIM and NMS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIM has higher volatility (2.78%) compared to NMS (2.65%). In terms of maximum drawdown, EIM dropped -52.50% vs NMS's -38.76%.
NMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIM и NMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор