Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) показал доход в 1.96% с начала года и 4.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIM составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 авг. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EIM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

Eaton Vance Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 3.20%, бета — 0.24, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 29.08.2002.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.93%) было выше, чем в снижении (18.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EIM составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

EIM имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 52.50%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.

Текущая просадка Eaton Vance Municipal Bond Fund составляет 11.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.