Сравнение EILGX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EILGX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EILGX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -10.39% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции EILGX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.59% против 16.52% соответственно.
EILGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 13.59%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EILGX и TILIX
EILGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
EILGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
EILGX
TILIX
Сравнение EILGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EILGX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.83 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.35 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.97 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 3.32 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EILGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.83 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EILGX и TILIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и TILIX
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.17% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок EILGX и TILIX
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EILGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -50.54% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -16.24% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -32.68% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -32.68% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -13.10% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.77% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.73% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и TILIX
Текущая волатильность для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) составляет 4.73%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что EILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EILGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.72% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 12.38% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 22.61% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 21.50% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 21.04% | -3.17% |