Сравнение EIISX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EIISX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIISX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 1.67% | 28.86% | 7.31% | 15.85% | -15.68% | 8.76% | 9.96% | 22.12% | -11.62% | 25.72% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EIISX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции EIISX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.83% соответственно.
EIISX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.59%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIISX и EPDPX
EIISX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
EIISX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
EIISX
EPDPX
Сравнение EIISX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIISX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.99 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.53 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.39 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 17.85 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIISX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.99 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EIISX и EPDPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIISX и EPDPX
Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 13.24% | 13.46% | 10.34% | 3.29% | 4.37% | 4.77% | 1.55% | 3.10% | 3.18% | 2.80% | 1.81% | 2.59% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EIISX и EPDPX
Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIISX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -39.21% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -10.96% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -21.06% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -33.34% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -7.16% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -11.30% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.70% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIISX и EPDPX
Текущая волатильность для Parametric International Equity Fund (EIISX) составляет 5.49%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что EIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIISX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.11% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 11.64% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 16.26% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.07% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.88% | +0.50% |