PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIISX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIISX с DFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EIISX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric International Equity Fund (EIISX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIISX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
EIISX
Parametric International Equity Fund		1.67%28.86%7.31%15.85%-15.68%-1.93%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, EIISX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.

EIISX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.58%
С начала года
1.67%
6 месяцев
4.22%
1 год
20.65%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.59%

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric International Equity Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с EIISX:
EIISX с BROIXEIISX с MDIJXEIISX с KGIIXEIISX с APHIXEIISX с PPYPXEIISX с SWRLXEIISX с EHSTX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий EIISX и DFIV

EIISX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

EIISX
Parametric International Equity Fund
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

EIISX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIISX
Ранг доходности на риск EIISX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIISX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIISX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIISXDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.32

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.02

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.29

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

14.56

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIISX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIISX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIISX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIISXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.32

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.91

-0.47

Корреляция

Корреляция между EIISX и DFIV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIISX и DFIV

Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности DFIV в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIISX
Parametric International Equity Fund		13.24%13.46%10.34%3.29%4.37%4.77%1.55%3.10%3.18%2.80%1.81%2.59%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIISX и DFIV

Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

EIISXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-25.42%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.12%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-4.97%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-4.58%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.73%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EIISX и DFIV

Текущая волатильность для Parametric International Equity Fund (EIISX) составляет 5.49%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что EIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIISXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.20%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.50%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

17.16%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.70%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

16.70%

-1.32%