Сравнение EIISX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EIISX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIISX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 1.67% | 28.86% | 7.31% | 15.85% | -15.68% | 8.76% | 9.96% | 22.12% | -11.62% | 25.72% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EIISX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции EIISX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.04% соответственно.
EIISX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.59%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIISX и PPYPX
EIISX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
EIISX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
EIISX
PPYPX
Сравнение EIISX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIISX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.24 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.85 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.83 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 13.07 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIISX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.24 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EIISX и PPYPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIISX и PPYPX
Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 13.24% | 13.46% | 10.34% | 3.29% | 4.37% | 4.77% | 1.55% | 3.10% | 3.18% | 2.80% | 1.81% | 2.59% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIISX и PPYPX
Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIISX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -42.48% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -10.21% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -35.65% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -42.48% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.08% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -10.28% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.43% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIISX и PPYPX
Parametric International Equity Fund (EIISX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.49% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIISX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.49% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.15% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 15.41% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 19.61% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.08% | -3.70% |