PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIISX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIISX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric International Equity Fund (EIISX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIISX и MDIJX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIISX
Parametric International Equity Fund
2.70%28.86%7.31%15.85%-15.68%8.76%9.96%22.12%-11.62%25.72%
MDIJX
MFS International Diversification Fund
1.40%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, EIISX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции EIISX уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.36% соответственно.


EIISX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.24%
С начала года
2.70%
6 месяцев
5.27%
1 год
21.79%
3 года*
15.22%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.70%

MDIJX

1 день
1.62%
1 месяц
-2.66%
С начала года
1.40%
6 месяцев
4.33%
1 год
21.75%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Parametric International Equity Fund

MFS International Diversification Fund

Сравнение комиссий EIISX и MDIJX

EIISX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.


Доходность на риск

EIISX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIISX
Ранг доходности на риск EIISX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIISX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIISX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIISX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIISX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIISX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIISXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.57

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.07

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.97

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

7.66

+1.63

EIISX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIISX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIISX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIISXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между EIISX и MDIJX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIISX и MDIJX

Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности MDIJX в 5.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIISX
Parametric International Equity Fund
13.10%13.46%10.34%3.29%4.37%4.77%1.55%3.10%3.18%2.80%1.81%2.59%
MDIJX
MFS International Diversification Fund
5.10%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок EIISX и MDIJX

Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и MDIJX.


Загрузка...

Показатели просадок


EIISXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-56.60%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.40%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-30.19%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

-30.19%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.55%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-9.14%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.94%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EIISX и MDIJX

Текущая волатильность для Parametric International Equity Fund (EIISX) составляет 5.10%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что EIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIISXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.75%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.49%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

14.03%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.10%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

14.65%

+0.73%