Сравнение EIGMX с SCFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и SCFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIGMX и SCFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 5.04% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 0.60% | 5.75% | 9.41% | 8.67% | -0.84% | 5.27% | -0.33% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и SCFZX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.
Доходность на риск
EIGMX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск
EIGMX
SCFZX
Сравнение EIGMX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | SCFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 3.35 | +2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 9.08 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 3.40 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 6.24 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.24 | 25.26 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 3.35 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 2.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.31 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между EIGMX и SCFZX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и SCFZX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности SCFZX в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 4.75% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и SCFZX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и SCFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIGMX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -17.20% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.93% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -4.13% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.31% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.09% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.23% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и SCFZX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIGMX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.20% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.03% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.65% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 1.89% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 3.38% | -0.88% |