PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIGMX с MWSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIGMX и MWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIGMX и MWSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund
2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund
0.05%6.93%5.17%7.39%-9.59%1.18%4.92%5.84%1.03%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у MWSTX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции EIGMX превзошли акции MWSTX по среднегодовой доходности: 4.83% против 2.82% соответственно.


EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%

MWSTX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.62%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Metropolitan West Strategic Income Fund

Сравнение комиссий EIGMX и MWSTX

EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MWSTX в 1.04%.


Доходность на риск

EIGMX vs. MWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MWSTX
Ранг доходности на риск MWSTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWSTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWSTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWSTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGMX c MWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIGMXMWSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.02

1.76

+4.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

2.83

+5.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.39

+1.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

3.26

+4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.24

11.40

+21.85

EIGMX vs. MWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGMX на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа MWSTX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGMX и MWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIGMXMWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

1.76

+4.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.52

+1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

0.83

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.92

+0.65

Корреляция

Корреляция между EIGMX и MWSTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGMX и MWSTX

Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности MWSTX в 4.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund
6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund
4.86%5.69%6.19%6.26%8.59%7.70%5.45%4.14%4.23%3.48%4.24%2.97%

Просадки

Сравнение просадок EIGMX и MWSTX

Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки MWSTX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и MWSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


EIGMXMWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-37.03%

+27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.62%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.39%

-13.75%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-13.75%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.13%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-3.10%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.46%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGMX и MWSTX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIGMXMWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.78%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.65%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

2.76%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

3.87%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

3.41%

-0.91%