Сравнение MWSTX с PADZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).
MWSTX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MWSTX и PADZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWSTX и PADZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 0.05% | 6.93% | 5.17% | 7.39% | -9.59% | 1.18% | 4.92% | 5.84% | 1.03% | 3.81% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MWSTX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции MWSTX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 2.82% против 4.26% соответственно.
MWSTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.82%
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWSTX и PADZX
MWSTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.
Доходность на риск
MWSTX vs. PADZX — Ранг доходности на риск
MWSTX
PADZX
Сравнение MWSTX c PADZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWSTX | PADZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.52 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 5.56 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.25 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 4.98 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 18.39 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWSTX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.52 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.89 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MWSTX и PADZX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWSTX и PADZX
Дивидендная доходность MWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности PADZX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 4.86% | 5.69% | 6.19% | 6.26% | 8.59% | 7.70% | 5.45% | 4.14% | 4.23% | 3.48% | 4.24% | 2.97% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок MWSTX и PADZX
Максимальная просадка MWSTX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWSTX и PADZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWSTX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -17.99% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.87% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -4.05% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.75% | -17.99% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.65% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.96% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.27% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWSTX и PADZX
Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MWSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWSTX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.35% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.16% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.80% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 2.06% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 3.13% | +0.28% |