Сравнение EIGMX с EIAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и EIAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIGMX и EIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | -0.78% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью -0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIGMX имеют среднегодовую доходность 4.83%, а акции EIAMX немного отстают с 4.81%.
EIGMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
EIAMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и EIAMX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EIAMX в 0.71%.
Доходность на риск
EIGMX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск
EIGMX
EIAMX
Сравнение EIGMX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | EIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 1.84 | +4.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 3.02 | +5.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.56 | +1.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 2.31 | +5.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.55 | 10.22 | +22.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 1.84 | +4.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.36 | 1.26 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 0.21 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.23 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между EIGMX и EIAMX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и EIAMX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности EIAMX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.50% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и EIAMX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и EIAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIGMX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -43.35% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.54% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -10.02% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -43.35% | +33.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -10.88% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -16.21% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.49% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и EIAMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIGMX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.72% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.64% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 2.70% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 3.17% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 22.47% | -19.97% |