Сравнение EIGMX с EELDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и EELDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIGMX и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 2.06% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у EELDX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции EIGMX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 4.83% против 7.84% соответственно.
EIGMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
EELDX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и EELDX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EELDX в 0.78%.
Доходность на риск
EIGMX vs. EELDX — Ранг доходности на риск
EIGMX
EELDX
Сравнение EIGMX c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 4.31 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 6.00 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 2.07 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 4.33 | +3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.55 | 17.20 | +15.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 4.31 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.36 | 1.72 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 1.65 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EIGMX и EELDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и EELDX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности EELDX в 11.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.11% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и EELDX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и EELDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIGMX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -19.12% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -3.68% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -17.35% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -19.12% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.98% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.94% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.92% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и EELDX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.79%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIGMX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.78% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.82% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 3.75% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.59% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 4.76% | -2.26% |