PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCAIX с ACFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCAIX с ACFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCAIX (Dunham Long/Short Credit Fund) and ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, DCAIX returned 3.71%/yr vs 3.76%/yr for ACFIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DCAIX charges 1.98%/yr vs 0.98%/yr for ACFIX.

Доходность

Сравнение доходности DCAIX и ACFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCAIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ACFIX с доходностью 2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCAIX имеют среднегодовую доходность 3.71%, а акции ACFIX немного впереди с 3.76%.

DCAIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.81%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.12%
10 лет*
3.71%

ACFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.30%
1 год
4.69%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCAIX и ACFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		1.25%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		2.14%4.79%5.51%6.54%-2.70%3.24%6.71%5.68%1.85%1.45%

Correlation

The correlation between DCAIX and ACFIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.11

The correlation between DCAIX and ACFIX shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Long/Short Credit Fund

Water Island Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с SUBFXDCAIX с PDINXDCAIX с RBSIXDCAIX с APFPXDCAIX с EIGMX
Часто сравнивают с ACFIX:
ACFIX с SCFZXACFIX с AEDNXACFIX с ARBFXACFIX с APFPXACFIX с PADZXACFIX с FPFIXACFIX с PUTIX

Доходность на риск

DCAIX vs. ACFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ACFIX
Ранг доходности на риск ACFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCAIX c ACFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCAIXACFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.14

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
0.48

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.41

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.55

0.23

+7.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.57

0.28

+23.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCAIX vs. ACFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCAIX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа ACFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCAIX и ACFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCAIXACFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.14

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.23

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.35

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DCAIX и ACFIX

Максимальная просадка DCAIX за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки ACFIX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAIX и ACFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCAIXACFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-20.82%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-20.82%

+20.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.85%

-20.82%

+19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-20.82%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.53%

-20.82%

+14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-17.62%

+17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-1.69%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

17.09%

-16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DCAIX и ACFIX

Текущая волатильность для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) составляет 0.33%, в то время как у Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что DCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCAIXACFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.45%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

1.03%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

33.49%

-32.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

15.13%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

10.89%

-6.92%

Сравнение комиссий DCAIX и ACFIX

DCAIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии ACFIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCAIX и ACFIX

Дивидендная доходность DCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности ACFIX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		3.85%4.17%4.71%4.00%3.55%2.59%2.95%3.52%2.92%3.01%2.38%2.91%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.64%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Часто задаваемые вопросы

DCAIX and ACFIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACFIX has higher volatility (0.45%) compared to DCAIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, DCAIX dropped -46.34% vs ACFIX's -20.82%.

DCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCAIX и ACFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор