Сравнение EIFVX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EIFVX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIFVX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | -0.14% | 10.89% | 12.44% | 8.48% | -3.31% | 23.71% | 2.23% | 37.25% | -6.15% | 20.40% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.83% против 7.01% соответственно.
EIFVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.83%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIFVX и PSECX
EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
EIFVX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
EIFVX
PSECX
Сравнение EIFVX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFVX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 4.41 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EIFVX и PSECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFVX и PSECX
Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 5.59% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок EIFVX и PSECX
Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIFVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -31.13% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -8.36% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -18.47% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -31.13% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -6.09% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -3.90% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.10% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFVX и PSECX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIFVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.54% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 7.74% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 13.18% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 11.92% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 13.18% | +4.84% |