PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFVX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFVX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFVX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFVX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		-0.14%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.93% соответственно.

EIFVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
11.52%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.83%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EISMXEIFVX с FBLEXEIFVX с EGRIXEIFVX с AUXFXEIFVX с EHSTX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EIFVX и EXG

EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Доходность на риск

EIFVX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFVX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFVXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.03

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.55

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

5.81

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFVX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFVX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFVX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFVXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.29

+0.37

Корреляция

Корреляция между EIFVX и EXG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFVX и EXG

Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		5.59%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIFVX и EXG

Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFVXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-58.45%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-14.28%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-27.82%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-45.36%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-8.37%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.68%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.23%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFVX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) составляет 4.79%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFVXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.47%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.65%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.36%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.38%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

19.94%

-1.92%