PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с SHCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDOX с SHCDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIDOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I) and SHCDX (Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EIDOX returned 7.91%/yr vs 4.68%/yr for SHCDX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EIDOX charges 0.79%/yr vs 1.02%/yr for SHCDX.

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и SHCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у SHCDX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции SHCDX по среднегодовой доходности: 7.91% против 4.68% соответственно.

EIDOX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.98%
1 год
18.75%
3 года*
15.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.91%

SHCDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.28%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDOX и SHCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		6.63%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		2.83%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%13.94%-3.90%9.29%

Correlation

The correlation between EIDOX and SHCDX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с PFSIXEIDOX с JEMDXEIDOX с AGEPXEIDOX с EICOXEIDOX с DBELXEIDOX с SITEX
Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с DOWSHCDX с DGROSHCDX с SPYSHCDX с YMAGSHCDX с SHMDX

Доходность на риск

EIDOX vs. SHCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c SHCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXSHCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.61
4.69

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.69
7.77

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.54

2.38

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

5.04

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.60

20.46

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. SHCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 5.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHCDX равному 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и SHCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXSHCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61

4.69

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

0.82

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.67

0.95

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.09

+0.64

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и SHCDX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки SHCDX в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и SHCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOXSHCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-26.24%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-1.90%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-3.86%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-21.81%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-26.24%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.12%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.47%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и SHCDX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) имеют волатильность 0.70% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOXSHCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.71%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

1.67%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

2.04%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

3.86%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

4.95%

-0.21%

Сравнение комиссий EIDOX и SHCDX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SHCDX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и SHCDX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности SHCDX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		10.73%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.09%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%

Часто задаваемые вопросы

EIDOX and SHCDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHCDX has higher volatility (0.71%) compared to EIDOX (0.70%). In terms of maximum drawdown, EIDOX dropped -19.06% vs SHCDX's -26.24%.

EIDOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 4.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDOX и SHCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор