Сравнение EIDO с VNAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM).
EIDO и VNAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. VNAM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и VNAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и VNAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -1.74% |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | -8.61% | 67.05% | -7.78% | 12.95% | -44.16% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у VNAM с доходностью -8.61%.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
VNAM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и VNAM
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNAM в 0.51%.
Доходность на риск
EIDO vs. VNAM — Ранг доходности на риск
EIDO
VNAM
Сравнение EIDO c VNAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | VNAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.37 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.87 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.20 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 7.49 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | VNAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.37 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.09 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и VNAM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и VNAM
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VNAM в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | 0.54% | 0.50% | 1.00% | 0.49% | 1.04% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и VNAM
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VNAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | VNAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -52.84% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -20.11% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -13.71% | -28.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -31.56% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 5.91% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и VNAM
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | VNAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.28% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 20.30% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 32.59% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 25.51% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 25.51% | -0.86% |