PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIDO с VNAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с VNAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) are both exchange-traded funds - EIDO is a Indonesia Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while VNAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EIDO returned -16.85%/yr vs 12.05%/yr for VNAM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.51%/yr for VNAM.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и VNAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у VNAM с доходностью -3.35%.

EIDO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
-35.49%
С начала года
-33.70%
1 год
-29.27%
3 года*
-16.85%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-4.79%

VNAM

1 день
1.74%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
-4.00%
С начала года
-3.35%
1 год
24.74%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и VNAM

2026 (YTD)20252024202320222021
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-33.70%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-2.15%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-3.35%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%

Correlation

The correlation between EIDO and VNAM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.18

Сравнение распределения секторов EIDO и VNAM

Секторы
EIDO
VNAM

Финансовые услуги

42.5%
26.2%

Сырьевые материалы

12.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Энергетика

9.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.9%

Промышленность

5.2%
12.8%

Технологии

3.9%
4.6%

Недвижимость

2.4%
38.3%

Потребительский циклический сектор

2.1%
0.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.8%

Здравоохранение

1.8%

-

Финансовые услуги

EIDO
42.5%
VNAM
26.2%

Сырьевые материалы

EIDO
12.8%
VNAM
8.6%

Коммуникационные услуги

EIDO
10.2%
VNAM

-

Энергетика

EIDO
9.2%
VNAM
2.0%

Потребительский защитный сектор

EIDO
7.9%
VNAM
5.9%

Промышленность

EIDO
5.2%
VNAM
12.8%

Технологии

EIDO
3.9%
VNAM
4.6%

Недвижимость

EIDO
2.4%
VNAM
38.3%

Потребительский циклический сектор

EIDO
2.1%
VNAM
0.8%

Коммунальные услуги

EIDO
2.0%
VNAM
0.8%

Здравоохранение

EIDO
1.8%
VNAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

Global X MSCI Vietnam ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWW
Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EMIFVNAM с EMCRVNAM с FEMVNAM с VOOVNAM с DEMVNAM с ECOW

Доходность на риск

EIDO vs. VNAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c VNAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIDOVNAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.92

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.43

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.17

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.46

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

3.86

-5.55

EIDO vs. VNAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа VNAM равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и VNAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIDO и VNAM

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VNAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOVNAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-52.84%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-17.03%

-26.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.77%

-31.34%

-20.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.74%

-9.91%

-44.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.84%

-29.95%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

6.43%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и VNAM

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOVNAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.71%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

19.00%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

26.98%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

25.46%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

25.46%

-0.48%

Сравнение комиссий EIDO и VNAM

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNAM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и VNAM

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VNAM в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		3.36%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and VNAM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (7.96%) compared to VNAM (5.71%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs VNAM's -52.84%.

On 3-year performance, VNAM leads with 12.05% vs -16.85% for EIDO. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNAM has performed better with a 12.05% return vs -16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EIDO has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.50% for VNAM.

EIDO is categorized as Indonesia Equities, while VNAM is Emerging Markets Equities. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.51% for VNAM.

VNAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и VNAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор