PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с RBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - EIDO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, EIDO returned -32.63% vs 4.60% for RBIL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.67%.

EIDO

1 день
-1.56%
1 месяц
-19.80%
С начала года
-35.88%
6 месяцев
-35.57%
1 год
-32.63%
3 года*
-17.30%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
-4.37%

RBIL

1 день
-0.03%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.74%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и RBIL

2026 (YTD)2025
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-35.88%13.04%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.67%2.91%

Correlation

The correlation between EIDO and RBIL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWWEIDO с EWS
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с SCHP

Доходность на риск

EIDO vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDORBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.46
5.06

-6.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
8.01

-10.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

2.41

-1.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

17.11

-17.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.67

71.11

-73.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDO vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDORBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.46

5.06

-6.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

4.24

-4.31

Просадки

Сравнение просадок EIDO и RBIL

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDORBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-0.50%

-62.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-0.27%

-37.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.24%

-0.03%

-56.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-0.06%

-24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

0.06%

+12.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и RBIL

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDORBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

0.30%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

0.79%

+17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

0.92%

+21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

1.05%

+18.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

1.05%

+23.72%

Сравнение комиссий EIDO и RBIL

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и RBIL

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности RBIL в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.55%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and RBIL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (7.03%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.60% vs -32.63% for EIDO. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.60% return vs -32.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EIDO has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.60% for RBIL.

EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: iShares and F/m. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор