Сравнение EIDO с MKOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Matthews Korea Active ETF (MKOR).
EIDO и MKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EIDO и MKOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и MKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | -4.99% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 29.69% | 70.33% | -15.76% | -2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 29.69%.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
MKOR
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 49.05%
- 1 год
- 112.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и MKOR
EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.
Доходность на риск
EIDO vs. MKOR — Ранг доходности на риск
EIDO
MKOR
Сравнение EIDO c MKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | MKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 3.57 | -3.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 3.94 | -3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 5.55 | -5.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 23.27 | -23.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 3.57 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1.03 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и MKOR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и MKOR
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности MKOR в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 2.02% | 2.62% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и MKOR
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и MKOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -22.09% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -20.62% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -14.34% | -28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -6.40% | -17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 4.92% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и MKOR
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 18.24% | -10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 27.41% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 31.67% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 24.27% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 24.27% | +0.38% |