PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.07%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EICIX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции VVIAX немного впереди с 11.79%.

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с ECCCEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с IWV
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий EICIX и VVIAX

EICIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

EICIX
EIC Value Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EICIX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.08

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.56

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

6.89

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.08

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.27

Корреляция

Корреляция между EICIX и VVIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и VVIAX

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и VVIAX

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-59.32%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.28%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-17.14%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-36.80%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.82%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-9.67%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.50%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и VVIAX

EIC Value Fund (EICIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.64% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.80%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.69%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

14.88%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.92%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.74%

-0.49%