PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.07%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции EICIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.24% соответственно.

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с ECCCEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с IWV
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий EICIX и NEIMX

EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
EICIX
EIC Value Fund

Доходность на риск

EICIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.65

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.32

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.49

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

12.55

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.65

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.02

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.03

+0.65

Корреляция

Корреляция между EICIX и NEIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и NEIMX

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и NEIMX

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-92.94%

+58.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.78%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-92.94%

+75.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-92.94%

+58.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-90.08%

+83.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-9.92%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.14%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и NEIMX

Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 3.64%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.05%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.52%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.65%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

576.30%

-561.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

407.62%

-391.37%