PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBLX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBLX с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIBLX (Eaton Vance Floating Rate Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - EIBLX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, EIBLX returned 4.85%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EIBLX charges 0.76%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности EIBLX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBLX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

EIBLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.39%
3 года*
6.88%
5 лет*
4.85%
10 лет*
4.68%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBLX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIBLX
Eaton Vance Floating Rate Fund		0.87%3.90%8.14%12.29%-2.34%4.33%2.38%7.07%0.81%4.48%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between EIBLX and COWZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating Rate Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EIBLX:
EIBLX с EIMAXEIBLX с SCHGEIBLX с EIRAXEIBLX с DFRTXEIBLX с FLYRXEIBLX с DFLYXEIBLX с VSTSX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

EIBLX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBLX
Ранг доходности на риск EIBLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBLX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBLX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBLX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBLXCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.06

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.05

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.57

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

12.47

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBLX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBLX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBLX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBLXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.06

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.76

0.60

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.65

+0.63

Просадки

Сравнение просадок EIBLX и COWZ

Максимальная просадка EIBLX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBLX и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBLXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-38.63%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-5.00%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.72%

-22.00%

+19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-22.00%

+15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-4.80%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.83%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBLX и COWZ

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) составляет 0.58%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что EIBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBLXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.50%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

7.12%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

11.08%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

17.63%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

19.92%

-16.39%

Сравнение комиссий EIBLX и COWZ

EIBLX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBLX и COWZ

Дивидендная доходность EIBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
EIBLX
Eaton Vance Floating Rate Fund		7.03%7.58%8.29%8.58%5.02%3.32%3.68%5.01%4.46%3.82%4.14%4.33%

Часто задаваемые вопросы

EIBLX and COWZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.50%) compared to EIBLX (0.58%). In terms of maximum drawdown, EIBLX dropped -32.53% vs COWZ's -38.63%.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBLX и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор