Сравнение EIBLX с EIMAX
EIBLX (Eaton Vance Floating Rate Fund) and EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) are both mutual funds - EIBLX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance, while EIMAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIBLX returned 4.68%/yr vs 1.58%/yr for EIMAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EIBLX charges 0.76%/yr vs 0.48%/yr for EIMAX.
Доходность
Сравнение доходности EIBLX и EIMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIBLX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у EIMAX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции EIBLX превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 4.68% против 1.58% соответственно.
EIBLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.68%
EIMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам EIBLX и EIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBLX Eaton Vance Floating Rate Fund | 0.87% | 3.90% | 8.14% | 12.29% | -2.34% | 4.33% | 2.38% | 7.07% | 0.81% | 4.48% |
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 1.63% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
Correlation
The correlation between EIBLX and EIMAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2004 г. | 0.17 |
The correlation between EIBLX and EIMAX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIBLX vs. EIMAX — Ранг доходности на риск
EIBLX
EIMAX
Сравнение EIBLX c EIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBLX | EIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.68 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.73 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 9.30 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBLX | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.60 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.76 | 0.09 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.38 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.57 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок EIBLX и EIMAX
Максимальная просадка EIBLX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBLX и EIMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIBLX | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -29.25% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | -2.77% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.72% | -6.83% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | -14.67% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | -14.67% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.90% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.81% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBLX и EIMAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) составляет 0.58%, в то время как у Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что EIBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIBLX | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.11% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 2.09% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.92% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 4.38% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.53% | 4.20% | -0.67% |
Сравнение комиссий EIBLX и EIMAX
EIBLX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBLX и EIMAX
Дивидендная доходность EIBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности EIMAX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBLX Eaton Vance Floating Rate Fund | 7.03% | 7.58% | 8.29% | 8.58% | 5.02% | 3.32% | 3.68% | 5.01% | 4.46% | 3.82% | 4.14% | 4.33% |
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.60% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
EIBLX and EIMAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIMAX has higher volatility (1.11%) compared to EIBLX (0.58%). In terms of maximum drawdown, EIBLX dropped -32.53% vs EIMAX's -29.25%.
EIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIBLX и EIMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор