Сравнение EIBAX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EIBAX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIBAX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | -0.62% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EIBAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции EIBAX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 3.78% против 1.60% соответственно.
EIBAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.78%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIBAX и GUGAX
EIBAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
EIBAX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
EIBAX
GUGAX
Сравнение EIBAX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBAX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.95 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.76 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.51 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.30 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.08 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между EIBAX и GUGAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBAX и GUGAX
Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 4.76% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EIBAX и GUGAX
Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIBAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -38.57% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.08% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -20.53% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.20% | -23.06% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -6.72% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -11.29% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.84% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBAX и GUGAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIBAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.00% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.82% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.02% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.57% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.44% | -0.75% |