Сравнение EIAMX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EIAMX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIAMX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | -0.88% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EIAMX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции EIAMX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.80% против 5.44% соответственно.
EIAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.80%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIAMX и FHYSX
EIAMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
EIAMX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
EIAMX
FHYSX
Сравнение EIAMX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIAMX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.71 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 2.43 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.73 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 11.03 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIAMX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.62 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.95 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.86 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между EIAMX и FHYSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIAMX и FHYSX
Дивидендная доходность EIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.51% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок EIAMX и FHYSX
Максимальная просадка EIAMX за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIAMX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIAMX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -21.45% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -2.50% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | -16.93% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -21.45% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -1.77% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -2.61% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.62% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIAMX и FHYSX
Текущая волатильность для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) составляет 0.73%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что EIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIAMX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.38% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 2.43% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 3.79% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 5.20% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 5.77% | +16.71% |